Interest Rate Swaps: Fondamentali, SOFR e Excel Pratico

I tassi di interesse fluttuanti possono avere un impatto significativo sui portafogli finanziari; padroneggiare gli interest rate swap è fondamentale per gestire questo rischio. Questo corso ti fornirà le conoscenze essenziali e le competenze pratiche per comprendere, valutare e gestire il rischio associato agli interest rate swap, in particolare quelli legati al SOFR. Cosa imparerai: * Comprendere i meccanismi fondamentali e la terminologia delle varie strutture di interest rate swap. * Apprendere la transizione dal LIBOR al SOFR e il suo impatto sulla valutazione degli swap e sulle convenzioni di mercato. * Applicare concetti fondamentali per valutare gli interest rate swap plain vanilla e legati al SOFR. * Costruire modelli pratici in Excel per il calcolo dei pagamenti degli swap e la determinazione del fair value. * Identificare e analizzare le principali esposizioni al rischio inerenti ai portafogli di interest rate swap. * Esercitarsi a gestire il rischio degli interest rate swap attraverso varie strategie e scenari. Il corso inizia con concetti e definizioni fondamentali, progredendo gradualmente verso spiegazioni dettagliate dei meccanismi degli swap, delle metodologie di valutazione e degli approcci pratici alla gestione del rischio. Passerete dalla comprensione teorica all'applicazione pratica attraverso esercizi guidati ed esempi. Questo corso è progettato per principianti assoluti senza alcuna esperienza precedente in derivati o interest rate swap. Non sono richiesti prerequisiti finanziari o di programmazione specifici, solo la volontà di apprendere concetti fondamentali e applicarli. Inizia il tuo percorso per analizzare e gestire con sicurezza gli strumenti di interest rate swap.