تحليل وإدارة المخاطر المالية باستخدام R

تعد إدارة مخاطر الاستثمار مهارة بالغة الأهمية في التمويل الحديث. إن فهم كيفية قياس تقلبات السوق يسمح للمحللين بحماية المحافظ واتخاذ قرارات استثمارية قائمة على البيانات. يرشدك هذا المساق المكتوب عبر أساسيات إدارة مخاطر المحفظة، ويعلمك كيفية قياس وتحليل مخاطر السوق المالية باستخدام لغة البرمجة R. ستتعلم كيفية العمل مع مجموعات البيانات المالية الواقعية، وتنظيف البيانات المالية ومعالجتها، وبناء نماذج المخاطر القياسية. ما ستتعلمه: - تعلم المفاهيم الأساسية للمخاطر المالية وعوائد الأصول وتنويع المحافظ. - حساب عوائد المحفظة وتقلباتها باستخدام حزم R الحديثة ومبادئ البيانات المنظمة (tidy data). - تطبيق نماذج القيمة المعرضة للمخاطر (VaR) لتقدير الخسائر المحتملة للمحفظة. - حساب النقص المتوقع (ES) لتحليل أحداث السوق المتطرفة ومخاطر الذيل. - تطبيق المحاكاة التاريخية والأساليب البارامترية لتحليل بيانات الأسهم. - ممارسة كتابة كود R نظيف وقابل للتكرار لتحليل البيانات المالية. ستبدأ بالتعريفات المالية الأساسية والمفاهيم الإحصائية الأولية قبل الانتقال إلى تقنيات نمذجة المخاطر العملية مع شروحات كود خطوة بخطوة وتمارين مكتوبة. تم تصميم هذه الدورة للمحللين الماليين الطموحين ومديري المخاطر والمبتدئين في R الذين يرغبون في مقدمة منظمة للتمويل الكمي. لا يلزم وجود خبرة سابقة في البرمجة. ابدأ القراءة اليوم لبناء مهاراتك في إدارة المخاطر الكمية.