تسعير الخيارات ونمذجة المشتقات المالية

يعد فهم كيفية تسعير الأدوات المالية المعقدة أمرًا ضروريًا لإدارة المخاطر الحديثة والتمويل الكمي. تأخذك هذه الدورة من التعريفات الأساسية إلى الأطر الرياضية المتقدمة، مما يمكّنك من حساب قيم الخيارات وفهم ديناميكيات السوق من منظور كمي. ما ستتعلمه: - فهم الآليات الأساسية للمشتقات ودورها في إدارة المخاطر - تطبيق نماذج الأشجار الثنائية في الزمن المتقطع لتقييم الخيارات الأساسية - إتقان مبادئ الحركة البراونية وحساب التفاضل والتكامل لإيتو للنمذجة في الزمن المستمر - حساب الأسعار باستخدام إطار Black-Scholes-Merton وتقييم افتراضاته - استكشاف نماذج التقلبات العشوائية ومقاييس المخاطر الحديثة مثل النقص المتوقع (Expected Shortfall) - التدرب على تطبيق النماذج الرياضية من خلال التمارين الكتابية والأمثلة المنظمة تبدأ المنهجية بالمصطلحات الأساسية وتنتقل عبر مراحل رياضية تدريجية، من الأشجار البسيطة إلى العمليات العشوائية المعقدة المستخدمة في أسواق اليوم. ستتقدم من خلال الشروحات المكتوبة والاستنتاجات الرياضية التي تبني أساسًا مفاهيميًا قويًا للهندسة المالية. تم تصميم هذه الدورة للمبتدئين المهتمين بالتمويل الكمي؛ لا يلزم وجود خبرة سابقة في المشتقات. ابدأ في بناء أساسك في النمذجة المالية اليوم.