Investimenti Azionari Quantitativi Basati sui Dati con Python

L'investimento quantitativo non è più riservato alle istituzioni di Wall Street. Con Python, qualsiasi investitore può analizzare i dati di mercato per prendere decisioni sistematiche basate sui dati. Questo corso basato su testo ti guida da principiante assoluto a scrivere con sicurezza script Python che recuperano, puliscono e analizzano i dati azionari. Inizierai padroneggiando la terminologia finanziaria essenziale, i concetti di mercato e le strutture dati di Python. Da lì, imparerai come gestire set di dati finanziari del mondo reale e tradurre le idee di trading in codice. Cosa imparerai: - Comprendere i concetti fondamentali della finanza quantitativa, la terminologia e le strutture dei dati di mercato. - Recuperare dati storici azionari utilizzando moderne librerie Python e API finanziarie. - Applicare tecniche di manipolazione dei dati con pandas per calcolare rendimenti, medie mobili e volatilità. - Costruire e sottoporre a backtest semplici strategie di trading basate su regole utilizzando dati storici. - Valutare le performance della strategia utilizzando metriche chiave come lo Sharpe ratio e il massimo drawdown. - Esercitarsi a scrivere codice Python pulito e moderno con type hints e una gestione robusta dei dati. Questo corso progredisce dalle definizioni fondamentali all'analisi pratica, assicurandoti di comprendere la meccanica dietro ogni riga di codice. Attraverso spiegazioni scritte chiare ed esercizi pratici strutturati, svilupperai le competenze pratiche necessarie per analizzare sistematicamente il mercato azionario. Questo corso è pensato per principianti interessati alla finanza quantitativa, investitori retail che desiderano un approccio sistematico e studenti di Python alla ricerca di progetti pratici di analisi dei dati. Non è richiesta alcuna precedente esperienza finanziaria o di programmazione. Inizia oggi il tuo viaggio nell'investimento basato sui dati.