Modern Robust Techniques ব্যবহার করে পোর্টফোলিও অপ্টিমাইজেশান সিস্টেম ডিজাইন করা

বাস্তব বাজারে টিকে থাকার মতো একটি পোর্টফোলিও অপ্টিমাইজেশান সিস্টেম তৈরি করার জন্য প্রতিটি পর্যায়ে সতর্ক নকশা প্রয়োজন। আপনি যেভাবে ইনপুটগুলি অনুমান করেন, আপনি যে অপ্টিমাইজেশান ফ্রেমওয়ার্কটি বেছে নেন, আপনি যে সীমাবদ্ধতাগুলি এনকোড করেন এবং আপনি ইতিহাসের বিরুদ্ধে যেভাবে যাচাই করেন, সেগুলি সবই সিস্টেমটি টেকসই মান সরবরাহ করে নাকি ভঙ্গুর ব্যাকটেস্ট সরবরাহ করে তা নির্ধারণ করে। এই কোর্সটি সাধারণত উদ্ভূত হওয়ার ক্রমে সেই সিদ্ধান্তগুলির মাধ্যমে আপনাকে নিয়ে যাবে। You will work through written design exercises that mirror how a small quantitative team would plan a portfolio optimization system. The emphasis is on the practical tradeoffs that matter when inputs are noisy and markets shift regimes. আপনি যা শিখবেন: - শ্রिंকেজ এবং ফ্যাক্টর মডেল সহ রোবাস্ট কৌশল ব্যবহার করে প্রত্যাশিত রিটার্ন, কোভেরিয়েন্স এবং রেজিম ইন্ডিকেটর অনুমান করুন - মিন-ভ্যারিয়েন্স, রিস্ক প্যারিটি, হায়ারারকিক্যাল রিস্ক প্যারিটি এবং Black-Litterman সহ অপ্টিমাইজেশান ফ্রেমওয়ার্কগুলির তুলনা করুন - টার্নওভার, লেনদেন খরচ এবং নিয়ন্ত্রক সীমা সহ বাস্তবসম্মত সীমাবদ্ধতাগুলি এনকোড করুন - ওভারফিটিং থেকে রক্ষা করার সময় ইনপুট অনুমানের জন্য মেশিন লার্নিং এক্সটেনশন প্রয়োগ করুন - রোলিং ব্যাকটেস্ট, ওয়াক-ফরোয়ার্ড বিশ্লেষণ এবং স্ট্রেস সিনারিও সহ সিস্টেমগুলি যাচাই করুন - মার্কেট ইমপ্যাক্ট এবং অপারেশনাল বাস্তবতাগুলিকে সম্মান করে এক্সিকিউশন এবং রি-ব্যালেন্সিং কৌশলগুলি ডিজাইন করুন কোর্সটি ইনপুট এস্টিমেশন থেকে শুরু করে অপ্টিমাইজেশান ফ্রেমওয়ার্ক, মেশিন লার্নিং এক্সটেনশন, ভ্যালিডেশন এবং এক্সিকিউশন পর্যন্ত অগ্রসর হয়। একটি ক্যাপস্টোন লিখিত অনুশীলন আপনাকে একটি নির্দিষ্ট বিনিয়োগ ম্যান্ডেটের লক্ষ্যযুক্ত পোর্টফোলিও অপ্টিমাইজেশান সিস্টেমের জন্য এক পৃষ্ঠার নকশা খসড়া করতে বলে। এই কোর্সটি কোয়ান্টিটেটিভ অ্যানালিস্ট, সফটওয়্যার অভিজ্ঞতা সম্পন্ন ফিনান্স ছাত্র এবং পোর্টফোলিও কাজে প্রবেশকারী ডেটা সায়েন্টিস্টদের জন্য ডিজাইন করা হয়েছে। কোনো পূর্ব অপ্টিমাইজেশান অভিজ্ঞতার প্রয়োজন নেই। কোর্সটি সিস্টেমটিকে একটি নকশা সমস্যা হিসাবে বিবেচনা করে যা আপনি কাগজে যুক্তিযুক্ত করতে পারেন এবং তথ্যপূর্ণ থাকে; এটি নির্দিষ্ট পরিস্থিতির জন্য বিনিয়োগের পরামর্শ প্রদান করে না।