Spreads de Opções Aplicados: Gerenciando uma Carteira de Spreads em Condições de Mercado

Um trader que executa bem os spreads individuais tem uma base. Um trader que gerencia uma carteira rolante de spreads de crédito, spreads de calendário e diagonais em condições de mercado em mudança - ajustando a mistura de estratégias à medida que a volatilidade implícita sobe e cai, mantendo a exposição ao risco consistente em múltiplos vencimentos e revisando o desempenho no nível da estratégia, em vez do nível comercial - tem uma prática. Até o final deste curso, você poderá gerenciar uma carteira simultânea de posições de spread em vários subjacentes e vencimentos, ajustar a mistura entre estratégias de spread de crédito e spread de débito à medida que as condições de volatilidade implícita mudam, aplicar um processo consistente de revisão de desempenho que mede os resultados de negociação de spread no nível de estratégia ao longo do tempo e desenvolver um plano de negociação de spread pessoal com critérios definidos, regras de dimensionamento e filtros de volatilidade implícita. O que você vai aprender: - Construção de portfólio para spreads: diversificando entre subjacentes, setores e vencimentos para reduzir a concentração de eventos - Filtragem de volatilidade implícita: condições sob as quais os spreads de crédito vs. spreads de débito oferecem melhor valor esperado - Gerenciando múltiplas expirações: coordenando o tempo de rolagem em posições com diferentes datas de vencimento - Adaptando-se aos picos de volatilidade: como responder quando a volatilidade implícita se expande acentuadamente enquanto mantém posições abertas de spread - Revisão de desempenho no nível da estratégia: taxa de vitória, média de P&L por spread e análise de excursão adversa máxima - Identificando erros de gestão recorrentes: usando um processo de revisão comercial para descobrir erros sistemáticos - Eficiência de capital em uma carteira de spread: alocação de margem entre posições para manter a implantação sem superexposição - Modelo de plano de negociação de spread pessoal: definindo o universo subjacente, critérios de mistura de estratégia, regras de dimensionamento e cadência de revisão O curso usa estudos de caso estendidos - uma carteira de spreads de crédito durante uma expansão repentina da volatilidade implícita, um conjunto de spreads de calendário afetados por um colapso de volatilidade implícita de base ampla, uma posição de spread diagonal cujo componente direcional requer ajuste após um grande movimento subjacente. Este curso foi projetado para traders de spreads que têm experiência na execução de spreads individuais e querem desenvolver uma prática de gerenciamento mais disciplinada e em nível de portfólio.Escrito para aqueles que não são mais novos em spreads, mas estão gerenciando posições de forma reativa, em vez de sistemática.Este curso é informativo e educacional e não constitui consultoria financeira ou de investimento.