Zarządzanie ryzykiem w instrumentach pochodnych: utrzymanie dyscypliny w długim okresie

Krótka dyscyplina jest stosunkowo łatwa; utrzymanie rygorystycznego zarządzania ryzykiem przez długą karierę - na rynkach byków, katastrofach i przedłużających się bocznych szlifów - jest znacznie trudniejsze.Ten kurs dotyczy złożonych wyzwań, które pojawiają się dopiero po miesiącach i latach aktywnego handlu instrumentami pochodnymi. Pod koniec tego kursu będziesz w stanie skonstruować wielowarstwową strukturę zarządzania ryzykiem, która dostosowuje się do zmieniających się reżimów zmienności, ocenia historyczne dane handlowe w celu wykrycia systematycznego naruszania reguł ryzyka i projektuje protokoły wycofania na poziomie konta, które chronią kapitał podczas dłuższych okresów strat. Czego się nauczysz: - Wykrywanie reżimu zmienności i sposób skalowania wielkości pozycji do aktualnych warunków rynkowych - Grecy portfelowi dla książek opcji: zarządzanie delta, gamma, vega i theta zbiorowo - Korelacja skorygowana ekspozycja: zapobieganie ukrytym stężeniom w skorelowanych instrumentach - Projektowanie reguł drawdown, które wyzwalają obowiązkowe redukcje wielkości i procesy przeglądu - Ryzyko kontrahenta i płynności w instrumentach pochodnych OTC i giełdowych - Pogodzenie zarządzania ryzykiem z presją na wyniki i celami zwrotu - Przegląd kwartalnych dzienników handlowych w celu wykrycia odchyleń od zapisanych zasad ryzyka - Budowanie osobistego dokumentu zarządzania ryzykiem, który przechwytuje twoje zasady i kadencję przeglądu Kurs przebiega przez serię dogłębnych studiów przypadków i odczytów analitycznych, z których każdy analizuje odrębny wymiar długoterminowego zarządzania ryzykiem. Refleksja skłania do przesunięcia poza analizę powierzchni, aby zapytać, dlaczego dochodzi do naruszeń i jak można im strukturalnie zapobiegać. Ten kurs jest przeznaczony dla doświadczonych handlowców instrumentami pochodnymi, urzędników ds. Ryzyka i zarządzających portfelami, którzy chcą przejść od reaktywnej kontroli ryzyka do proaktywnej architektury ryzyka.Zakłada się znajomość podstawowych pojęć dotyczących instrumentów pochodnych i wielkości pozycji. Ta treść ma charakter wyłącznie edukacyjny i informacyjny; nie stanowi porady finansowej i nie zastępuje licencjonowanego doradcy finansowego lub doradcy ds. Zarządzania ryzykiem.