Измерение финансового риска для акций, инструментов с фиксированным доходом и производных инструментов

Управление финансовыми рисками имеет важное значение для защиты портфелей и навигации волатильными рынками. Этот курс предоставляет четкий путь к пониманию того, как профессиональные аналитики количественно оценивают неопределенность и управляют рисками по различным классам активов. Вы перейдете от базового понимания финансов к способности применять количественные показатели риска, такие как стоимость риска и ожидаемый дефицит, к различным инвестиционным сценариям. Что вы узнаете: - Понимание основных понятий риска и различия между рыночным, кредитным и ликвидным риском. - Рассчитать стоимость риска (VaR) с использованием методов исторических данных, дисперсии-коварансности и моделирования. - измерять риск конкретно для портфелей акций и инструментов с фиксированным доходом. - Анализировать производные риски и влияние колебаний валютных курсов на глобальные инвестиции. - Применение современных показателей риска, таких как ожидаемый дефицит, для учета рисков, которые могут быть упущены из виду стандартными моделями. - Практика стресс-тестирования и анализ сценариев для оценки устойчивости портфеля во время рыночных шоков. Курс начинается с основных терминов и статистических основ, а затем переходит к конкретным методам измерения для различных ценных бумаг. Вы прочитаете подробные объяснения того, как эти показатели применяются в рамках профессионального управления рисками. Этот курс предназначен для начинающих в области финансов, начинающих аналитиков риска или студентов, желающих создать прочный фундамент в количественной оценке риска. Не требуется предыдущий опыт управления рисками. Начните накапливать опыт в области измерения финансовых рисков уже сегодня.