Sermaye, sabit gelir ve türevler için mali risk ölçümü

Mali risk yönetimi portföyleri korumak ve değişken piyasalarda yön bulmak için gereklidir.Bu kurs profesyonel analistler belirsizliği nasıl ölçtüğünü ve farklı varlık sınıfları arasında maruz kalmayı nasıl yönettiğini anlamaya açık bir yol sağlar. Finansın temel anlayışından Risk Değeri ve Beklenen Eksiklik gibi nicel risk ölçütlerini çeşitli yatırım senaryolarına uygulayabilme yeteneğine geçiş yapacaksınız. Ne öğreneceksin: - Temel risk kavramlarını ve piyasa, kredi ve likidite riski arasındaki farkı anlamak. - Tarihsel, varyans-kovaryans ve simülasyon yöntemlerini kullanarak Risk Değeri (VaR) hesaplayın. - Özel olarak hisse portföyleri ve sabit gelir araçları için risk ölçümü. - Türev risk ve döviz dalgalanmalarının küresel yatırımlar üzerindeki etkisini analiz etmek. - Standart modellerin kaçırabileceği kuyruk risklerini yakalamak için Beklenen Eksiklik gibi modern risk ölçütlerini uygulayın. - Piyasa şoklarında portföyün dayanıklılığını değerlendirmek için stres testleri ve senaryo analizi uygulaması. Kurs, çeşitli menkul kıymetler için özel ölçüm tekniklerine geçmeden önce temel terminoloji ve istatistiksel temellerle başlar.Bu metriklerin profesyonel risk yönetimi çerçeveleri içinde nasıl uygulandığının ayrıntılı açıklamalarını okuyabilirsiniz. Bu kurs finans alanında yeni başlayanlar, umut vadeden risk analistleri veya nicel risk değerlendirmesinde sağlam bir temel oluşturmak isteyen öğrenciler için tasarlanmıştır. Önceden risk yönetimi deneyimi gerekmez. Finansal risk ölçümünde uzmanlığınızı bugünden inşa etmeye başlayın.