Ingénierie Financière et Méthodes de Tarification Computationnelle

Comprendre comment tarifer des instruments financiers complexes est une compétence essentielle en finance quantitative. Ce cours présente les cadres computationnels nécessaires pour valoriser les options et gérer le risque financier grâce à la modélisation mathématique. Vous acquerrez une compréhension approfondie de la manière dont les variables du marché influencent la tarification et de la manière d'appliquer des méthodes numériques pour résoudre des problèmes financiers du monde réel. Le programme couvre la transition des concepts de marché de base à l'application de modèles stochastiques avancés utilisés dans l'industrie aujourd'hui. Ce que vous apprendrez : - Définir la terminologie clé et la structure des marchés d'options et de taux d'intérêt - Appliquer des techniques numériques telles que la transformée de Fourier (FT) et la transformée de Fourier rapide (FFT) pour une tarification efficace - Analyser l'évolution des prix des actions à l'aide des modèles Black-Merton-Scholes, Heston et Variance Gamma - Effectuer la calibration des modèles pour s'assurer que les modèles théoriques reflètent les conditions actuelles du marché - Pratiquer la mise en œuvre d'algorithmes financiers à travers des exemples de code écrits et des exercices de logique - Comprendre les principes modernes de gestion des risques et l'efficacité computationnelle en finance Le cours commence par les définitions essentielles et les bases du marché avant de passer aux techniques mathématiques et algorithmiques utilisées par les ingénieurs financiers. Il est conçu pour les débutants et ne nécessite aucune expérience préalable en finance quantitative ou en ingénierie avancée. Développez votre expertise en finance computationnelle grâce à une étude écrite structurée.