Ingeniería Financiera y Métodos Computacionales de Precios

Comprender cómo valorar instrumentos financieros complejos es una habilidad crítica en finanzas cuantitativas. Este curso introduce los marcos computacionales necesarios para valorar opciones y gestionar el riesgo financiero a través de la modelización matemática. Obtendrá una comprensión profunda de cómo las variables del mercado influyen en la fijación de precios y cómo aplicar métodos numéricos para resolver problemas financieros del mundo real. El plan de estudios cubre la transición de conceptos básicos del mercado a la aplicación de modelos estocásticos avanzados utilizados en la industria hoy en día. Lo que aprenderá: - Definir la terminología clave y la estructura de los mercados de opciones y de tipos de interés - Aplicar técnicas numéricas como la Transformada de Fourier (FT) y la Transformada Rápida de Fourier (FFT) para una valoración eficiente - Analizar la evolución de los precios de las acciones utilizando los modelos Black-Merton-Scholes, Heston y Variance Gamma - Realizar la calibración del modelo para asegurar que los modelos teóricos reflejen las condiciones actuales del mercado - Practicar la implementación de algoritmos financieros a través de ejemplos de código escritos y ejercicios de lógica - Comprender los principios modernos de gestión de riesgos y la eficiencia computacional en finanzas El curso comienza con definiciones esenciales y conceptos básicos del mercado antes de pasar a las técnicas matemáticas y algorítmicas utilizadas por los ingenieros financieros. Está diseñado para principiantes y no requiere experiencia previa en finanzas cuantitativas o ingeniería avanzada. Desarrolle su experiencia en finanzas computacionales a través de estudios escritos estructurados.