Ingegneria Finanziaria e Metodi di Prezzatura Computazionale

Comprendere come prezzare strumenti finanziari complessi è una competenza critica nella finanza quantitativa. Questo corso introduce i framework computazionali necessari per valutare le opzioni e gestire il rischio finanziario attraverso la modellazione matematica. Acquisirai una comprensione approfondita di come le variabili di mercato influenzano la prezzatura e di come applicare metodi numerici per risolvere problemi finanziari del mondo reale. Il curriculum copre la transizione dai concetti di mercato di base all'applicazione di modelli stocastici avanzati utilizzati oggi nel settore. Cosa imparerai: - Definire la terminologia chiave e la struttura dei mercati delle opzioni e dei tassi di interesse - Applicare tecniche numeriche come Fourier Transform (FT) e Fast Fourier Transform (FFT) per una prezzatura efficiente - Analizzare l'evoluzione dei prezzi delle azioni utilizzando i modelli Black-Merton-Scholes, Heston e Variance Gamma - Eseguire la calibrazione del modello per garantire che i modelli teorici riflettano le attuali condizioni di mercato - Esercitarsi nell'implementazione di algoritmi finanziari attraverso esempi di codice scritto ed esercizi di logica - Comprendere i principi moderni di gestione del rischio e l'efficienza computazionale in finanza Il corso inizia con definizioni essenziali e le basi del mercato prima di passare alle tecniche matematiche e algoritmiche utilizzate dagli ingegneri finanziari. È progettato per principianti e non richiede alcuna esperienza precedente in finanza quantitativa o ingegneria avanzata. Sviluppa la tua esperienza in finanza computazionale attraverso uno studio scritto strutturato.