Projektowanie Twojej Pierwszej Strategii Handlowej o Niskich Opóźnieniach w Terminach C++

Pisanie szybkiej strategii handlowej to bardziej kwestia dyscypliny inżynieryjnej niż sprytnego kodu. Różnica w wydajności między strategią użyteczną a konkurencyjną zazwyczaj sprowadza się do układu danych, wzorców alokacji i sposobu, w jaki system radzi sobie z nieoczekiwanymi sytuacjami. Ten kurs przeprowadzi Cię przez te wybory w kontekście prostej, ilustracyjnej strategii o niskich opóźnieniach, wyrażonej w nowoczesnych terminach C++. Pracuj nad pisemnymi ćwiczeniami projektowymi, które odzwierciedlają to, co mała drużyna HFT omawiałaby przy tablicy, zanim napisze się jakikolwiek kod. Celem jest rozwijanie instynktów inżynieryjnych, które mają znaczenie, w tym myślenie o zachowaniu pamięci podręcznej, sporach o blokady i deterministycznym wykorzystaniu pamięci. Czego się nauczysz: - Przekształcanie prostego pomysłu market makingu lub arbitrażu w jasną specyfikację strategii - Wybieranie struktur danych dla ksiąg zleceń, sygnałów i kolejek zdarzeń z myślą o niskich opóźnieniach - Stosowanie nowoczesnych wzorców C++, w tym semantyki wartości, projektowania bogatego w typy i abstrakcji zerokosztowych - Zarządzanie pamięcią za pomocą aren, pul obiektów i buforów alokowanych na stosie, aby uniknąć niespodzianek w czasie wykonania - Rozumowanie o współbieżności, granicach wątków i kosztach synchronizacji na krytycznych ścieżkach - Projektowanie pod kątem obserwacji za pomocą logowania strukturalnego, histogramów opóźnień i danych wejściowych możliwych do odtworzenia Kurs rozpoczyna się od specyfikacji strategii, przechodzi przez struktury danych i pamięć, następnie do współbieżności i obserwacji, a kończy się testami porównawczymi i kontrolami przedprodukcyjnymi. Końcowy projekt pisemny polega na przygotowaniu jednostronicowego projektu własnej prostej strategii i wyjaśnieniu stojących za nią wyborów inżynieryjnych. Ten kurs jest przeznaczony dla początkujących w handlu, którzy mają już podstawowe doświadczenie w programowaniu w dowolnym języku, w tym dla studentów informatyki, pracujących inżynierów oprogramowania i samouków. Nie jest wymagane doświadczenie HFT. Treść traktuje C++ jako sposób myślenia, a nie składnię do zapamiętania.