Проектирование вашей первой низколатентной торговой стратегии с использованием концепций C++

Написание быстрой торговой стратегии — это больше инженерная дисциплина, чем хитроумный код. Разрыв в производительности между пригодной для использования стратегией и конкурентоспособной обычно сводится к расположению данных, шаблонам выделения памяти и тому, как система справляется с неожиданностями. Этот курс проведет вас через эти решения в контексте простой, иллюстративной низколатентной стратегии, выраженной в терминах современного C++. Вы выполните письменные проектные упражнения, которые отражают то, что небольшая команда HFT обсуждала бы у доски перед написанием какого-либо кода. Цель состоит в том, чтобы развить важные инженерные инстинкты, включая мышление о поведении кэша, конкуренции блокировок и детерминированном использовании памяти. Что вы узнаете: - Преобразование простой идеи маркет-мейкинга или арбитража в четкую спецификацию стратегии - Выбор структур данных для стаканов заявок, сигналов и очередей событий с учетом низколатентных целей - Применение современных шаблонов C++, включая семантику значений, дизайн, богатый типами, и абстракции с нулевой стоимостью - Управление памятью с помощью арен, пулов объектов и буферов, выделенных в стеке, чтобы избежать неожиданностей во время выполнения - Рассуждение о параллелизме, границах потоков и стоимости синхронизации на критических путях - Проектирование для наблюдаемости с помощью структурированного логирования, гистограмм задержек и воспроизводимых входных данных Курс начинается со спецификации стратегии, затем переходит к структурам данных и памяти, затем к параллелизму и наблюдаемости, и завершается тестированием и проверками перед производством. Финальный письменный проект попросит вас составить одностраничный дизайн вашей собственной простой стратегии и объяснить инженерные решения, стоящие за ней. Этот курс предназначен для новичков в трейдинге, которые уже имеют базовый опыт программирования на любом языке, включая студентов компьютерных наук, работающих инженеров-программистов и самообучающихся разработчиков. Опыт HFT не требуется. Содержание рассматривает C++ как способ мышления, а не как синтаксис для запоминания.