การออกแบบกลยุทธ์การซื้อขายที่มีความหน่วงต่ำครั้งแรกของคุณด้วยแนวคิด C++

การเขียนกลยุทธ์การซื้อขายที่รวดเร็วเป็นเรื่องของวินัยทางวิศวกรรมมากกว่าโค้ดที่ชาญฉลาด ช่องว่างด้านประสิทธิภาพระหว่างกลยุทธ์ที่ใช้งานได้และกลยุทธ์ที่แข่งขันได้มักจะขึ้นอยู่กับการจัดวางข้อมูล รูปแบบการจัดสรร และวิธีที่ระบบจัดการกับสิ่งที่ไม่คาดคิด หลักสูตรนี้จะแนะนำคุณผ่านตัวเลือกเหล่านั้นในบริบทของกลยุทธ์ที่มีความหน่วงต่ำอย่างง่ายที่แสดงในแง่ของ C++ สมัยใหม่ คุณจะได้ฝึกแบบฝึกหัดการออกแบบที่เป็นลายลักษณ์อักษรซึ่งสะท้อนถึงสิ่งที่ทีม HFT ขนาดเล็กจะหารือกันที่ไวท์บอร์ดก่อนที่จะเขียนโค้ดใดๆ เป้าหมายคือการพัฒนากลไกทางวิศวกรรมที่สำคัญ รวมถึงการคิดเกี่ยวกับพฤติกรรมแคช การแย่งชิงล็อค และการใช้หน่วยความจำแบบกำหนดได้ สิ่งที่คุณจะได้เรียนรู้: - แปลแนวคิดการทำตลาดหรือการเก็งกำไรอย่างง่ายให้เป็นข้อกำหนดกลยุทธ์ที่ชัดเจน - เลือกโครงสร้างข้อมูลสำหรับสมุดคำสั่ง สัญญาณ และคิวเหตุการณ์โดยคำนึงถึงเป้าหมายความหน่วงต่ำ - ใช้รูปแบบ C++ สมัยใหม่รวมถึง value semantics การออกแบบที่เน้นชนิดข้อมูล และ zero-cost abstractions - จัดการหน่วยความจำด้วย arenas, object pools และ stack-allocated buffers เพื่อหลีกเลี่ยงความประหลาดใจขณะรันไทม์ - ให้เหตุผลเกี่ยวกับ concurrency, ขอบเขตของเธรด และต้นทุนของการซิงโครไนซ์ใน critical paths - ออกแบบเพื่อการสังเกตการณ์ด้วย structured logging, latency histograms และ replayable inputs หลักสูตรเริ่มต้นด้วยการกำหนดกลยุทธ์ จากนั้นจึงเข้าสู่โครงสร้างข้อมูลและหน่วยความจำ จากนั้นจึงเข้าสู่ concurrency และ observability และปิดท้ายด้วยการ backtesting และการตรวจสอบก่อนการผลิต โครงการเขียนสุดท้ายจะขอให้คุณร่างการออกแบบหน้าเดียวสำหรับกลยุทธ์อย่างง่ายของคุณเองและอธิบายทางเลือกทางวิศวกรรมเบื้องหลัง หลักสูตรนี้ออกแบบมาสำหรับผู้เริ่มต้นในการซื้อขายที่มีประสบการณ์การเขียนโปรแกรมพื้นฐานอยู่แล้วในภาษาใดก็ได้ รวมถึงนักศึกษาวิทยาการคอมพิวเตอร์ วิศวกรซอฟต์แวร์ที่ทำงาน และนักพัฒนาที่เรียนรู้ด้วยตนเอง ไม่จำเป็นต้องมีประสบการณ์ HFT เนื้อหาปฏิบัติต่อ C++ ในฐานะวิธีการคิดมากกว่าไวยากรณ์ที่ต้องจำ