Modélisation de la Structure par Terme et Dérivés de Crédit

Comprendre comment les taux d'intérêt évoluent et comment le risque de crédit est évalué est fondamental en finance quantitative moderne. Ce cours démystifie les cadres mathématiques complexes derrière les modèles de structure par terme et les dérivés de crédit sans nécessiter d'expérience préalable avancée en ingénierie financière. Vous progresserez des définitions de base des taux d'intérêt à la valorisation d'instruments de taux fixes complexes. En parcourant des explications structurées et en analysant des formulations mathématiques pratiques, vous acquerrez la confiance nécessaire pour analyser, étalonner et évaluer les modèles de structure par terme utilisés par les institutions financières modernes. Ce que vous apprendrez : - Comprendre les concepts fondamentaux de la structure par terme, des treillis de taux d'intérêt et des comptes de trésorerie. - Analyser les dérivés de taux fixes, y compris les options, les futures, les caplets, les floorlets, les swaps et les swaptions. - Appliquer des techniques d'étalonnage de modèles pour aligner les modèles théoriques sur les données réelles du marché. - Explorer les dérivés de crédit et les fondamentaux des swaps de défaut de crédit et de la modélisation du risque de crédit. - S'adapter aux environnements financiers modernes en examinant les concepts de transition post-LIBOR et les cadres d'évaluation multi-courbes. Le cours commence par les définitions essentielles des taux d'intérêt et des facteurs d'actualisation avant de passer systématiquement aux modèles de treillis, à la tarification des dérivés et aux méthodologies d'étalonnage. Vous explorerez ces concepts à travers des explications écrites claires, étape par étape, et des exemples mathématiques illustratifs. Ce cours est conçu pour les débutants en ingénierie financière, les étudiants en finance quantitative ou les professionnels de la finance cherchant à construire une base théorique solide. Aucune connaissance préalable avancée de la modélisation de la structure par terme n'est requise. Commencez à construire vos connaissances fondamentales en ingénierie financière et en modélisation des taux d'intérêt dès aujourd'hui.