Modelagem de Estrutura de Prazo e Derivativos de Crédito

Este curso desmistifica as estruturas matemáticas complexas por trás dos modelos de estrutura de prazo e derivados de crédito, sem exigir experiência avançada prévia em engenharia financeira. Você vai progredir a partir de definições básicas de taxa de juros para a avaliação de instrumentos de renda fixa complexos.Ao ler através de explicações estruturadas e analisar formulações matemáticas práticas, você vai ganhar a confiança para analisar, calibrar e avaliar modelos de estrutura de prazo utilizados pelas instituições financeiras modernas. O que você vai aprender: - Entenda os conceitos fundamentais de estrutura de prazo, estruturas de taxa de juros e contas de caixa. - Analise derivados de renda fixa, incluindo opções, futuros, caplets, floorlets, swaps e swaptions. - Aplique técnicas de calibração de modelos para alinhar modelos teóricos com dados de mercado do mundo real. - Explore derivados de crédito e os fundamentos dos swaps de incumprimento de crédito (CDS) e da modelagem de risco de crédito. - Adapte-se aos ambientes financeiros modernos examinando os conceitos de transição pós-LIBOR e as estruturas de avaliação multi-curva. O curso começa com definições essenciais de taxas de juros e fatores de desconto antes de se mover sistematicamente para modelos de malha, preços derivados e metodologias de calibração.Você explorará esses conceitos através de explicações escritas claras e passo a passo e demonstrações matemáticas ilustrativas. Este curso é projetado para iniciantes em engenharia financeira, estudantes de finanças quantitativas ou profissionais de finança que procuram construir uma base teórica forte.Não é necessário conhecimento prévio avançado de modelagem de estrutura de prazo. Comece a construir seu conhecimento fundamental de engenharia financeira e modelagem de taxa de juros hoje.