Mô hình hóa cấu trúc và phái sinh tín dụng

Hiểu được cách mà lãi suất phát triển và cách mà rủi ro tín dụng được định giá là cơ bản cho tài chính định lượng hiện đại. Bạn sẽ tiến từ định nghĩa cơ bản về lãi suất đến đánh giá các công cụ thu nhập cố định phức tạp. Bằng cách đọc qua các giải thích cấu trúc và phân tích các công thức toán học thực tế, bạn sẽ có được sự tự tin để phân tích, cân chỉnh và đánh giá mô hình cấu tạo hạn sử dụng bởi các tổ chức tài chính hiện đại. Bạn sẽ học được: - Hiểu các khái niệm cơ bản của cấu trúc kỳ hạn, lưới lãi suất và tài khoản tiền mặt. - Phân tích các phái sinh thu nhập cố định bao gồm tùy chọn, tương lai, caplets, floorlets, trao đổi và trao quyền. - Ứng dụng kỹ thuật hiệu chỉnh mô hình để sắp xếp các mô hình lý thuyết với dữ liệu thị trường thế giới thực. - Tìm hiểu các sản phẩm phái sinh tín dụng và các nguyên tắc của trao đổi tín dụng thất bại và mô hình rủi ro tín dụng. - Sự thích nghi với môi trường tài chính hiện đại bằng cách kiểm tra các khái niệm chuyển tiếp hậu LIBOR và các khung định giá đa đường cong. Chương trình bắt đầu với những định nghĩa cơ bản về lãi suất và các yếu tố giảm giá trước khi chuyển hệ thống sang mô hình lưới, định giá phái sinh, và phương pháp cân chỉnh. Bạn sẽ khám phá những khái niệm này qua những lời giải thích rõ ràng, từng bước một và những minh họa toán học. Chương trình này được thiết kế cho những người mới bắt đầu với kỹ thuật tài chính, sinh viên tài chính định lượng, hoặc những chuyên gia tài chính muốn xây dựng một nền tảng lý thuyết vững chắc. Không cần phải có kiến thức trước về mô hình cấu trúc hạng. Bắt đầu xây dựng kiến thức cơ bản của bạn về kỹ thuật tài chính và mô hình lãi suất hôm nay.