Laufzeitstrukturmodellierung und Kreditderivate

Dieser Kurs entmystifiziert die komplexen mathematischen Rahmenbedingungen hinter den Modellen der Laufzeitstruktur und der Kreditderivate, ohne dass vorherige Erfahrungen im Bereich des Finanzmanagements erforderlich sind. Sie werden von grundlegenden Zinssatzdefinitionen zur Bewertung komplexer festverzinslicher Instrumente übergehen.Durch das Lesen strukturierter Erklärungen und die Analyse praktischer mathematischer Formulierungen gewinnen Sie das Vertrauen, um die von modernen Finanzinstituten verwendeten Laufzeitstrukturmodelle zu analysieren, zu kalibrieren und zu bewerten. Was Sie lernen werden: - Verstehen Sie die grundlegenden Konzepte der Laufzeitstruktur, der Zinssatzgitter und der Barkonten. - Analysieren Sie festverzinsliche Derivate, einschließlich Optionen, Futures, Caplets, Floorlets, Swaps und Swaptions. - Wenden Sie Modellkalibrierungstechniken an, um theoretische Modelle an realen Marktdaten auszurichten. - Erkunden Sie Kreditderivate und die Grundlagen von Credit Default Swaps und Kreditrisikomodellierung. - Anpassung an moderne Finanzumgebungen durch Prüfung von Post-LIBOR-Übergangskonzepten und Multi-Kurven-Bewertungsrahmen. Der Kurs beginnt mit den wesentlichen Definitionen von Zinssätzen und Diskontfaktoren, bevor Sie systematisch in Gittermodelle, derivative Preisgestaltung und Kalibrierungsmethoden einsteigen.Sie werden diese Konzepte durch klare, Schritt-für-Schritt-Erklärungen und anschauliche mathematische Durchläufe erkunden. Dieser Kurs richtet sich an Anfänger im Financial Engineering, Studenten der quantitativen Finanzierung oder Finanzprofis, die eine starke theoretische Grundlage aufbauen möchten.Keine fortgeschrittenen Vorkenntnisse in der Modellierung von Laufzeitstrukturen sind erforderlich. Bauen Sie noch heute Ihr grundlegendes Wissen über Finanzierungstechnik und Zinsmodellierung auf.