Modellazione della Struttura a Termine e Derivati di Credito

Comprendere come evolvono i tassi di interesse e come viene prezzato il rischio di credito è fondamentale per la finanza quantitativa moderna. Questo corso demistifica i complessi framework matematici alla base dei modelli di struttura a termine e dei derivati di credito senza richiedere precedenti esperienze avanzate di ingegneria finanziaria. Progredirai dalle definizioni di base dei tassi di interesse alla valutazione di complessi strumenti a reddito fisso. Leggendo spiegazioni strutturate e analizzando formulazioni matematiche pratiche, acquisirai la fiducia necessaria per analizzare, calibrare e valutare i modelli di struttura a termine utilizzati dalle moderne istituzioni finanziarie. Cosa imparerai: - Comprendere i concetti fondamentali di struttura a termine, reticoli dei tassi di interesse e conti di cassa. - Analizzare i derivati a reddito fisso, inclusi opzioni, futures, caplet, floorlet, swap e swaption. - Applicare tecniche di calibrazione del modello per allineare i modelli teorici con i dati di mercato reali. - Esplorare i derivati di credito e i fondamenti dei credit default swap e della modellazione del rischio di credito. - Adattarsi agli ambienti finanziari moderni esaminando i concetti di transizione post-LIBOR e i framework di valutazione multi-curva. Il corso inizia con definizioni essenziali di tassi di interesse e fattori di sconto prima di passare sistematicamente ai modelli a reticolo, alla valutazione dei derivati e alle metodologie di calibrazione. Esplorerai questi concetti attraverso spiegazioni scritte chiare e passo-passo e dimostrazioni matematiche illustrative. Questo corso è progettato per principianti in ingegneria finanziaria, studenti di finanza quantitativa o professionisti della finanza che desiderano costruire una solida base teorica. Non è richiesta alcuna conoscenza avanzata pregressa della modellazione della struttura a termine. Inizia oggi a costruire le tue conoscenze fondamentali di ingegneria finanziaria e modellazione dei tassi di interesse.