Marktrisikomodellierung mit historischem VaR in Excel

Dieser textbasierte Kurs führt Sie durch die Grundlagen des historischen Risikowertes (Historical Value at Risk, VaR), einer der am häufigsten verwendeten Risikometriken in der Finanzbranche. Sie werden von der Vermittlung grundlegender Risikokonzepte zum Aufbau Ihrer eigenen historischen VaR-Modelle für Aktien- und Festverzinsliche Portfolios übergehen. Indem Sie lernen, wie Sie historische Kursdaten strukturieren und statistische Formeln in Excel anwenden, erwerben Sie die praktischen Fähigkeiten, die zur Quantifizierung potenzieller Portfolioverluste erforderlich sind. Verstehen Sie die grundlegenden Konzepte von Marktrisiko, Volatilität und die Definition von Value at Risk (VaR). 2. Berechnen Sie historische Renditen für Aktien und Anleihen mit sauberen, strukturierten Excel-Formeln. 3. Wenden Sie Excel-Statistikfunktionen und moderne dynamische Arrays an, um Portfolio-Perzentilverluste zu ermitteln. 4. Analysieren Sie die Unterschiede zwischen VaR und erwartetem Ausfall (ES), um das Endrisiko effektiver zu erfassen. 5. Führen Sie grundlegende Stresstests und Backtests durch, um Ihre historischen Risikomodelle zu validieren. Der Kurs beginnt mit der Schlüsselterminologie und den theoretischen Grundlagen des Marktrisikos, bevor Sie Schritt für Schritt Excel-Formeln durchlaufen. Sie lernen, historische Daten zu organisieren, Portfoliorenditen zu berechnen und Risikometriken anhand klarer schriftlicher Erklärungen und strukturierter Beispiele zu interpretieren.Dieser Kurs richtet sich an angehende Risikoanalysten, Finanzstudenten und Portfoliomanager und erfordert nur eine grundlegende Vertrautheit mit Excel und keine vorherige Risikomanagementerfahrung. Erstellen Sie robuste Marktrisikomodelle und verbessern Sie Ihre Finanzanalysefähigkeiten noch heute.