نمذجة مخاطر السوق باستخدام Historical VaR في Excel

يعد فهم مخاطر السوق أمرًا ضروريًا لحماية محافظ الاستثمار من الانكماش غير المتوقع. يرشدك هذا المساق النصي عبر أساسيات Historical Value at Risk (VaR)، وهو أحد مقاييس المخاطر الأكثر استخدامًا في التمويل. ستنتقل من فهم مفاهيم المخاطر الأساسية إلى بناء نماذج Historical VaR الخاصة بك لمحافظ الأسهم والدخل الثابت. من خلال تعلم كيفية هيكلة بيانات الأسعار التاريخية وتطبيق الصيغ الإحصائية في Excel، ستكتسب المهارات العملية اللازمة لتحديد الخسائر المحتملة للمحفظة كمياً. ما ستتعلمه: 1. فهم المفاهيم الأساسية لمخاطر السوق، والتقلب، وتعريف Value at Risk (VaR). 2. حساب العوائد التاريخية للأسهم والسندات باستخدام صيغ Excel نظيفة ومنظمة. 3. تطبيق الدوال الإحصائية في Excel والمصفوفات الديناميكية الحديثة لتحديد خسائر النسبة المئوية للمحفظة. 4. تحليل الفروق بين VaR و Expected Shortfall (ES) لالتقاط مخاطر الذيل بشكل أكثر فعالية. 5. إجراء اختبارات الإجهاد الأساسية (stress testing) والاختبارات الخلفية (backtesting) للتحقق من صحة نماذج المخاطر التاريخية الخاصة بك. يبدأ المساق بالمصطلحات الأساسية والأسس النظرية لمخاطر السوق قبل إرشادك خطوة بخطوة عبر صيغ Excel. ستتعلم كيفية تنظيم البيانات التاريخية، وحساب عوائد المحفظة، وتفسير مقاييس المخاطر من خلال شروحات مكتوبة واضحة وأمثلة منظمة. صُمم هذا المساق لمحللي المخاطر الطموحين، وطلاب التمويل، ومديري المحافظ، ولا يتطلب سوى إلمام أساسي بـ Excel وعدم وجود خبرة سابقة في إدارة المخاطر. ابدأ في بناء نماذج قوية لمخاطر السوق وارفع مستوى مهاراتك في التحليل المالي اليوم.