Marktrisico modelleren met historische VaR in Excel

Deze tekstgebaseerde cursus leidt u door de fundamenten van Historical Value at Risk (VaR), een van de meest gebruikte risicometingen in de financiële wereld, en biedt u een overzicht van de belangrijkste risicofactoren die een beleggingsportefeuille kan lopen. U gaat van het begrijpen van basisrisicoconcepten naar het bouwen van uw eigen Historische VaR-modellen voor aandelen- en vastrentende portefeuilles.Door te leren hoe u historische prijsgegevens structureert en statistische formules toepast in Excel, krijgt u de praktische vaardigheden die nodig zijn om potentiële portefeuilleverliezen te kwantificeren.Wat u zult leren:1. Begrijp de fundamentele concepten van marktrisico, volatiliteit en de definitie van Value at Risk (VaR). 2. Bereken historische rendementen voor aandelen en obligaties met behulp van schone, gestructureerde Excel-formules. 3. Analyseer de verschillen tussen VaR en Expected Shortfall (ES) om het staartrisico effectiever vast te leggen. 5. Voer eenvoudige stresstests en backtesting uit om uw historische risicomodellen te valideren. De cursus begint met de belangrijkste terminologie en de theoretische grondslagen van marktrisico voordat u stap voor stap door Excel-formules gaat. U leert historische gegevens te organiseren, portefeuillerendementen te berekenen en risicometingen te interpreteren door middel van duidelijke schriftelijke uitleg en gestructureerde voorbeelden.Ontworpen voor aspirant-risicoanalisten, financiële studenten en portefeuilles, vereist deze cursus alleen een basiskennis van Excel en geen eerdere ervaring met risicobeheer. Begin vandaag nog met het bouwen van robuuste marktrisicomodellen en verbeter uw financiële analysevaardigheden.