Modelagem de Risco de Mercado com VaR Histórico em Excel

Este curso baseado em texto orienta você através dos fundamentos do valor histórico em risco (VaR), uma das métricas de risco mais amplamente utilizadas em finanças. Você passará da compreensão de conceitos básicos de risco para a construção de seus próprios modelos de VaR históricos para carteiras de ações e renda fixa. Ao aprender a estruturar dados de preços históricos e aplicar fórmulas estatísticas no Excel, você obterá as habilidades práticas necessárias para quantificar as potenciais perdas de portfólio. Entenda os conceitos fundamentais de risco de mercado, volatilidade e a definição de Valor em Risco (VaR). 2. Calcule retornos históricos para ações e títulos usando fórmulas Excel limpas e estruturadas. 3. Aplique funções estatísticas do Excel e matrizes dinâmicas modernas para determinar perdas percentuais de portfólio. 4. Analise as diferenças entre VaR e Expected Shortfall (ES) para capturar o risco de cauda de forma mais eficaz. 5. Realize testes de estresse básicos e backtesting para validar seus modelos de risco históricos. O curso começa com a terminologia-chave e os fundamentos teóricos do risco de mercado antes de orientá-lo passo a passo pelas fórmulas do Excel. Você aprenderá a organizar dados históricos, calcular retornos de portfólio e interpretar métricas de risco através de explicações claras por escrito e exemplos estruturados.Projetado para aspirantes a analistas de risco, estudantes de finanças e gerentes de portfólios, este curso requer apenas uma familiaridade básica com o Excel e nenhuma experiência prévia em gerenciamento de riscos. Comece a construir modelos robustos de risco de mercado e aumente suas habilidades de análise financeira hoje mesmo.