Modelado de Riesgo de Mercado con VaR Histórico en Excel

Comprender el riesgo de mercado es esencial para proteger las carteras de inversión de caídas inesperadas. Este curso basado en texto lo guía a través de los fundamentos del Valor en Riesgo Histórico (VaR), una de las métricas de riesgo más utilizadas en finanzas. Pasará de comprender los conceptos básicos de riesgo a construir sus propios modelos de VaR Histórico para carteras de acciones y de renta fija. Al aprender a estructurar datos de precios históricos y aplicar fórmulas estadísticas en Excel, obtendrá las habilidades prácticas necesarias para cuantificar las pérdidas potenciales de la cartera. Lo que aprenderá: 1. Comprender los conceptos fundamentales del riesgo de mercado, la volatilidad y la definición de Valor en Riesgo (VaR). 2. Calcular los rendimientos históricos de acciones y bonos utilizando fórmulas de Excel limpias y estructuradas. 3. Aplicar funciones estadísticas de Excel y matrices dinámicas modernas para determinar las pérdidas de percentiles de la cartera. 4. Analizar las diferencias entre VaR y Expected Shortfall (ES) para capturar el riesgo de cola de manera más efectiva. 5. Realizar pruebas de estrés y backtesting básicas para validar sus modelos de riesgo históricos. El curso comienza con la terminología clave y los fundamentos teóricos del riesgo de mercado antes de guiarlo a través de fórmulas de Excel paso a paso. Aprenderá a organizar datos históricos, calcular rendimientos de cartera e interpretar métricas de riesgo a través de explicaciones escritas claras y ejemplos estructurados. Diseñado para aspirantes a analistas de riesgo, estudiantes de finanzas y gestores de carteras, este curso solo requiere una familiaridad básica con Excel y ninguna experiencia previa en gestión de riesgos. Comience a construir modelos sólidos de riesgo de mercado y mejore sus habilidades de análisis financiero hoy mismo.