Моделирование рыночного риска с исторической VaR в Excel

Понимание рыночного риска имеет важное значение для защиты инвестиционных портфелей от неожиданных спадов. Этот текстовый курс поможет вам разобраться в основах исторической стоимости риска (VaR), одной из наиболее широко используемых метрик риска в финансах. Вы перейдете от понимания основных концепций риска к созданию собственных моделей исторической стоимости риска для портфелей акций и ценных бумаг с фиксированным доходом. Изучая, как структурировать исторические данные о ценах и применять статистические формулы в Excel, вы приобретете практические навыки, необходимые для количественной оценки потенциальных потерь портфеля. 1. Определение и анализ рисков, связанных с инвестициями в акции и облигации. 2. Оценка рисков и рисков по активам. 3. Осуществление анализа рисков с использованием математических моделей. 4. Обеспечение эффективности инвестиционной деятельности. 5. Особенности инвестиционного портфеля. 6. Ориентация на риск. 7. Ограничение риска. 8. Оказание поддержки инвесторам. 5. Проведение базового стресс-тестирования и бек-тестинга для проверки ваших исторических моделей риска. Курс начинается с ключевой терминологии и теоретических основ рыночного риска, а затем вы пройдете пошаговые формулы Excel. Вы научитесь организовывать исторические данные, рассчитывать доходность портфеля и интерпретировать показатели риска с помощью четких письменных объяснений и структурированных примеров. Предназначенный для начинающих аналитиков риска, студентов финансовых вузов и менеджеров портфелей, этот курс требует только базового знакомства с Excel и отсутствия предыдущего опыта управления рисками. Начните создавать надежные модели рыночного риска и повысить свои навыки финансового анализа сегодня.