Modelowanie ryzyka rynkowego z VaR historycznym w Excelu

Zrozumienie ryzyka rynkowego jest niezbędne do ochrony portfeli inwestycyjnych przed nieoczekiwanymi spadkami.Ten kurs tekstowy przeprowadzi Cię przez podstawy wartości historycznej ryzyka (VaR), jednej z najczęściej używanych miar ryzyka w finansach. Przejdziesz od zrozumienia podstawowych pojęć ryzyka do budowania własnych modeli historycznych VaR dla portfeli akcji i instrumentów o stałym dochodzie. Naucząc się, jak strukturyzować historyczne dane cenowe i stosować formuły statystyczne w programie Excel, zdobędziesz praktyczne umiejętności potrzebne do kwantyfikacji potencjalnych strat portfela. Zrozumieć podstawowe pojęcia ryzyka rynkowego, zmienności i definicji wartości zagrożonej (VaR). 2. Oblicz historyczne zyski z akcji i obligacji za pomocą czystych, uporządkowanych formuł Excela. 3. Zastosuj funkcje statystyczne Excela i nowoczesne dynamiczne tablice, aby określić straty percentylne portfela. 4. Analizuj różnice między VaR i oczekiwanym niedoborem (ES), aby skuteczniej uchwycić ryzyko ogona.5. Wykonaj podstawowe testy warunków skrajnych i testy wsteczne, aby zweryfikować swoje historyczne modele ryzyka.Kurs rozpoczyna się od kluczowej terminologii i teoretycznych podstaw ryzyka rynkowego, zanim przejdziesz krok po kroku przez formuły Excela. Nauczysz się organizować dane historyczne, obliczać zwroty z portfela i interpretować wskaźniki ryzyka za pomocą jasnych pisemnych wyjaśnień i uporządkowanych przykładów.Zaprojektowany dla początkujących analityków ryzyka, studentów finansów i zarządzających portfelami, ten kurs wymaga tylko podstawowej znajomości programu Excel i bez wcześniejszego doświadczenia w zarządzaniu ryzykiem. Zacznij budować solidne modele ryzyka rynkowego i podnieś swoje umiejętności analizy finansowej już dziś.