Modélisation du Risque de Marché avec VaR Historique dans Excel

Comprendre le risque de marché est essentiel pour protéger les portefeuilles d'investissement contre les replis inattendus. Ce cours textuel vous guide à travers les bases de la Valeur à Risque Historique (VaR), l'une des métriques de risque les plus utilisées en finance. Vous passerez de la compréhension des concepts de risque de base à la construction de vos propres modèles de VaR Historique pour les portefeuilles d'actions et à revenu fixe. En apprenant à structurer les données de prix historiques et à appliquer des formules statistiques dans Excel, vous acquerrez les compétences pratiques nécessaires pour quantifier les pertes potentielles du portefeuille. Ce que vous apprendrez : 1. Comprendre les concepts fondamentaux du risque de marché, de la volatilité et de la définition de la Valeur à Risque (VaR). 2. Calculer les rendements historiques pour les actions et les obligations en utilisant des formules Excel propres et structurées. 3. Appliquer les fonctions statistiques d'Excel et les tableaux dynamiques modernes pour déterminer les pertes en percentile du portefeuille. 4. Analyser les différences entre VaR et Expected Shortfall (ES) pour mieux capturer le risque de queue. 5. Effectuer des tests de stress et des backtests de base pour valider vos modèles de risque historiques. Le cours commence par la terminologie clé et les fondements théoriques du risque de marché avant de vous guider à travers des formules Excel étape par étape. Vous apprendrez à organiser les données historiques, à calculer les rendements du portefeuille et à interpréter les métriques de risque grâce à des explications écrites claires et des exemples structurés. Conçu pour les analystes de risque en herbe, les étudiants en finance et les gestionnaires de portefeuille, ce cours ne nécessite qu'une familiarité de base avec Excel et aucune expérience préalable en gestion des risques. Commencez à construire des modèles de risque de marché robustes et améliorez vos compétences en analyse financière dès aujourd'hui.